Pengujian teori efisiensi pasar bentuk lemah di pasar spot valuta asing dengan menggunakan model univariate box-jenkins: studi kasus rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat (periode 2000-2001)

Author : YUDI, SONNY

Berdasarkan jurnal penelitian oleh Sri Mulyono, ‘Peramalan Harga Saham dan Nilai Tukar: Teknik Box-Jenkins’ maka penulis ingin mengetahui apakah pasar valuta asing, dalam kasus Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat, dapat dikategorikan sebagai efisiensi pasar bentuk lemah (weak-form efficient market) atau tidak efisien. Penelitian ini untuk menganalisa pergerakan nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat dalam bentuk closing price selama periode 2000-2001 dengan menggunakan metode Box-Jenkins. Hasil analisa mengidentifikasikan bahwa pasar valuta asing, dalam kasus nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat, dapat dikategorikan sebagai pasar yang tidak efisien.

Keyword : stock, us dolar

Sumber : http://repository.petra.ac.id/1744/